Solución, asumiendo que estas en Windows: Panel de Control, Conexiones de Red. Clic derecho en la VPN, dale a propiedades. Anda a la pestaña de "Funciones de Red" y selecciona Protocolo Internet TCP/IP y clic en el botón "Propiedades". Ahora hazle clic al botón "Opciones Avanzadas..."En la pestaña "General", desmarca la opción que dice "Usar la puerta de enlace predeterminada en la red remota". Dale a aceptar a todas las ventanitas de opción, y ahora conéctate a la VPN nuevamente. Con eso deberías entrar a la VPN sin perder la conexión local de tu red e internet.